mssect458mssect mssect457mssect mssect399mssect


Товарный рынок

Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное Общество) (НКЦ) выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на товарном рынке в целях обеспечения поддержания стабильности на обслуживаемом рынке, снижения транзакционных издержек (неттинг) и кредитного риска контрагента.

Система риск-менеджмента

Для поддержания требуемого уровня надежности НКЦ введена система риск-менеджмента, состоящая в том числе из:

§  критериев допуска участников клиринга

§  уровней защиты ЦК

§  процедур дефолт-менеджмента

Данная система позволяет НКЦ выполнять свои обязательства перед добросовестными участниками клиринга в случае дефолта одного или нескольких участников.

Обеспечение и Гарантийный фонд

В целях обеспечения достаточности уровней защиты ЦК, участники клиринга вносят Обеспечение и взносы в Гарантийный фонд.

В качестве обеспечения по сделкам принимаются российские рубли и товарные активы. 

В качестве взносов в Гарантийный Фонд принимаются Российские рубли, доллары США, евро, ОФЗ.

Расчет обеспечения и Единый лимит

Достаточность обеспечения, внесенного участником клиринга, определяется с помощью показателя Единый лимит. Единый лимит рассчитывается с учетом переоценки портфеля участника по рынку, рыночного риска портфеля и процентного риска портфеля. В целях расчета Единого лимита вычисляются границы процентного и рыночного риска в соответствии с Методикой определения риск-параметров.

Ø  Подробнее о расчете обеспечения и Единого лимита

Основные документы:

& Правила организации системы управления рисками

& Правила клиринга

& Методика определения риск-параметров  

Смотрите также:

F Информация о рынке

F Общая информация

F Риск-параметры

F Информация о состоянии средств