mssect402mssect mssect400mssect mssect399mssect


Риск-параметры валютного рынка и рынка драгоценных металлов

Расчет риск-параметров осуществляется Клиринговым центром каждый день в 19:00 (мск).

Клиринговый центр может принять решение об изменении риск-параметров до начала и в ходе торгов. Изменения риск-параметров в ходе торгов, проводимых после 19:00 по московскому времени, не производится. Порядок расчета и изменения риск-параметров установлен Методикой определения риск-параметров, утвержденной Правлением НКЦ.

Ø  Подробнее об информирование участников клиринга в случае изменения риск-параметров

Ø  Подробнее о расчете обеспечения

Динамические риск-параметры

К данной категории относятся все риск-параметры, пересчет которых осуществляется каждый рабочий день в соответствии с Методикой определения риск-параметров. Часть динамических риск-параметров (например, волатильность или предварительные значения ставки обеспечения) используется в промежуточных расчетах, в то время как центральный курс и центральное значение индикативного курса сделок своп относятся к базовым риск-параметрам.

Динамические риск-параметры определяются в соответствии с Методикой определения риск-параметров ежедневно по окончании торгов во время, установленное Правилами клиринга, а также в ходе торгов при изменении границ.

Значения динамических параметров доступны в Торговом терминале, шлюзах и на сайте НКЦ по ссылкам:

§Значения динамических риск-параметров для оценки рыночных рисков

§Значения динамических риск-параметров для оценки процентных рисков

Базовые риск-параметры

·       Центральный курс
Используется для переоценки позиций и определения верхней и нижней границ ценового коридора и границ оценки рыночных рисков

·       Ставки рыночных и процентных рисков
Используются для определения обеспечения участников и расчета границ оценки рыночных и процентных рисков.
Устанавливается три уровня Ставки рыночного (процентного) риска, применяемые в зависимости от размера открытой позиции, и два лимита концентрации.

·        Верхняя и Нижняя границы ценового коридора
Задают интервал биржевых курсов валют (драгоценных металлов), ограничивающий курсы подаваемых заявок на совершении сделок покупки-продажи с иностранной валютой (драгоценными металлами) в ходе торгов.

·        Верхняя и Нижняя границы диапазона оценки рыночных рисков
Максимальное (минимальное) значение курса сделок с иностранной валютой (драгоценным металлом), используемое для оценки рыночных рисков по сделкам с частичным обеспечением.

·        Центральное значение Индикативного курса сделок своп
Своп-разница, определяемая на соответствующий срок.

·        Верхнее и Нижнее значения Индикативного курса сделок своп
Максимальное (минимальное) значение цены сделок своп на соответствующий срок между первой и второй датами исполнения обязательств, используемое для оценки процентного риска по сделкам с частичным обеспечением.

Прочие динамические риск-параметры

Остальные динамические риск-параметры являются результатом промежуточных расчетов, на сайте не раскрываются.

Статические риск-параметры

К категории статических риск параметров относятся все параметры, значения которых не изменяются на ежедневной основе. По смысловому признаку статические риск-параметры можно условно подразделить на основные и технические. Статические риск-параметры устанавливаются решением НКЦ и пересматриваются по мере необходимости.

Основные статические риск-параметры

· Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска и Лимитов концентрации
Используются для определения Ставок рыночного риска, являются пороговым значением, ниже которого не могут быть рассчитаны ставки.Устанавливается три уровня Ставки рыночного риска, применяемые в зависимости от размера открытой позиции, и два лимита концентрации.

[xlsx] Действующие значения

· Минимальный ограничительный уровень ставок процентного риска
Используются для определения Ставок процентного риска для инструментов своп с первой частьюисполнения TOM, являются пороговым значением, ниже которого не могут быть рассчитаны ставки.

[xlsx]
Действующие значения в разрезе валютных пар

· Риск-параметры для дополнительной сессии (ставки переноса позиций по рублям и по валютам)
Используется для случаев урегулирования обязательств по Сделкам Т+, не обеспеченных средствами под исполнение.

[xlsx]
Действующие значения

· Значения Ставки неустойки для урегулирования неисполнения при приостановленном клиринговом обслуживании

[xlsx] Действующие значения


Технические  риск-параметры


К техническим статическим риск-параметрам относятся риск-параметры, которые используются для расчета динамических риск-параметров и иных целей, предусмотренных Методикой определения риск-параметров.

[xlsx] Значения технических статических риск-параметров для оценки рыночных и процентных рисков

Параметры для расчета Обеспечения под стресс

Параметры, используемые для расчета потенциальных потерь, в ходе определения величины Обеспечения под стресс. Расчет проводится в соответствии с Методикой определения размера обеспечения под стресс.

 

[xlsx] Стресс-сценарии           

[xlsx] Другие параметры 

 

Смотрите также:

F Общая информация

F Изменения в ходе торгов

F Информирование участников торгов

F Регламенты