mssect299mssect mssect118mssect mssect2mssect

Риск-параметры


Согласно Единым требованиям к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, утвержденных 8 августа 2013 г. Приказом N 13-71/пз-н ФСФР России, действующим с 27.03.2014:

·         ставки клиринговой организации могут быть использованы для определения размера начальной маржи для клиентов, отнесенных к категории клиентов с повышенным уровнем риска, при условии, что они раскрыты на официальном сайте клиринговой организации;

·         если в отношении i-ой ценной бумаги применяется или рассчитана более чем одна ставка клиринговой организации, брокер использует большую из указанных ставок, если иное не предусмотрено договором о брокерском обслуживании;

·         при изменении значения ставки клиринговой организации, которую использовал брокер для определения размера начальной маржи, новое значение указанной ставки должно быть использовано брокером не позднее одного часа с момента ее раскрытия на официальном сайте клиринговой организации или с момента предоставления брокеру клиринговой организацией сведений об указанной ставке.

 

Риск-параметры, используемые для определения размера начальной маржи:

 

Параметры рыночных рисков

Параметры процентных рисков

 

Также Участникам клиринга на ежедневной основе по ЭДО предоставляется Отчет о риск-параметрах фондового рынка (EQM44). Описание отчета, схема и стиль.

 

В разделах «Управление рисками. Фондовый рынок. Риск-параметры для акций» и «Управление рисками. Фондовый рынок. Риск-параметры для облигаций» указаны технические значения минимальных ограничительных уровней ставок рыночного риска, которые используются НКЦ для расчета окончательных ставок.