mssect299mssect mssect118mssect mssect2mssect

Риск-параметры


Согласно Указанию Банка России от 18.04.2014 N 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов»:

 

·        ставки клиринговой организации могут быть использованы для определения размера начальной маржи для клиентов, отнесенных к категории клиентов с повышенным уровнем риска, при условии, что они раскрыты на официальном сайте клиринговой организации;

·        если в отношении i-ой ценной бумаги применяется или рассчитана более чем одна ставка клиринговой организации, в том числе в связи с тем, что такие ставки применяются или рассчитаны несколькими клиринговыми организациями, брокер использует большую из указанных ставок, если иное не предусмотрено договором о брокерском обслуживании;

·        при изменении значения ставки клиринговой организации, которую использовал брокер для определения размера начальной маржи, новое значение указанной ставки должно быть использовано брокером не позднее одного часа с момента ее раскрытия на официальном сайте клиринговой организации или с момента предоставления брокеру клиринговой организацией сведений об указанной ставке.

  

Риск-параметры, используемые для определения размера начальной маржи:

 

Параметры рыночных рисков

Параметры процентных рисков

 

Также Участникам клиринга на ежедневной основе по ЭДО предоставляется Отчет о риск-параметрах фондового рынка (EQM44). Описание отчета, схема и стиль.

 

В разделах «Управление рисками. Фондовый рынок. Риск-параметры для акций» и «Управление рисками. Фондовый рынок. Риск-параметры для облигаций» указаны технические значения минимальных ограничительных уровней ставок рыночного риска, которые используются НКЦ для расчета окончательных ставок.