mssect214mssect mssect118mssect mssect2mssect

Сделки Т+


Проведение расчетов на фондовом рынке в 16.00 и 19.00

Изменения в клиринговые отчеты (описание структуры XML, схемы и стили)


Порядок действий Участников для допуска к Т+ 



1.     Общая информация

 ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (далее – Клиринговый центр) является Центральным контрагентом и осуществляет клиринг по Сделкам Т+ , заключенным в секторе Основной рынок Фондового рынка ЗАО «ФБ ММВБ».

 Согласно Правилам клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга) Сделкой Т+ является:

сделка РЕПО с кодом расчетов T0/Yn, Y0/Yn, Y1/Yn или сделка купли-продажи ценных бумаг с кодом расчетов Yn, а также Сделка РЕПО Клирингового центра и Договор займа Клирингового центра.

Заключение Сделок Т+ с частичным обеспечением возможно только с ценными бумагами, включенными в Клиринговый лист

  
2. Категории Участников клиринга

Участники клиринга могут заключать Сделки Т+ с полным либо частичным обеспечением.

Допуск к клирингу с частичным обеспечением зависит от категории Участника клиринга.

Участники клиринга категорий «Б1» и «Б2» имеют допуск к клирингу с частичным обеспечением, Участники клиринга категории «В» не допущены к клирингу с частичным обеспечением.

 Для получения категории «Б1» или «Б2» Участнику клиринга необходимо внести средства в Фонд финансовой стабильности (ФФС).

 

Условия присвоения категорий

Внесено в ФФС, млн. руб.

5 или 10

5 или 10

нет

Размер собственных средств в соответствии с отчетностью, млн. руб.

более 180

менее 180

не важно

Зарегистрирован ТКС+

да

да

не важно

Присвоенная категория:

Б1

Б2

В

 Возможность заключения Сделок Т+ c частичным обеспечением

 

Сделки Т+

Б1

Б2

В

5 млн. руб.

10 млн. руб.

5 млн. руб.

10 млн. руб.

Адресные и безадресные сделки купли-продажи

да

да

нет

Адресное РЕПО за свой счет

да

да

нет

Безадресное РЕПО за свой счет

да

нет

нет

Адресное РЕПО за счет клиентов

нет

да

нет

да

нет

Безадресное РЕПО за счет клиентов

нет

да

нет

нет

Участники клиринга категории «Б1» или «Б2» могут принять участие в Фонде покрытия рисков.

3. Торгово-клиринговые счета

Для заключения Сделок Т+ используется Торгово-клиринговый счет (ТКС+), в состав которого входят:

·        Раздел обеспечения,

·        Расчетный код.

Расчетный код, на котором учитывается Обеспечение в российских рублях и долларах США, присваивается Клиринговым центром (если у участника зарегистрирован ТКС, в состав которого входит счет 30411 и 31-й раздел (ТКС Т0), и открыт 36-ой раздел обеспечения) либо по заявлению участника. Раздел обеспечения открывается участником в НКО ЗАО НРД.

Если у участника зарегистрирован ТКС Т0, то после открытия участником 36-ого раздела обеспечения, Клиринговый центр автоматически регистрирует ТКС Т+ и отражает его в отчете EQM20. Если участник зарегистрировал Расчетный код (без наличия счета 30411) и открыл 36-ой раздел обеспечения, то участник регистрирует ТКС Т+ самостоятельно.

Реализация использования ТКС+ с префиксом «-» и ТКС- с префиксом «~»

Расчеты по Сделкам Т+ осуществляются только в российских рублях. Комиссионное вознаграждение за Сделки Т+ списывается с Расчетного кода либо со счета для возмещения и комиссии в случае подачи Заявления о счете для возмещения и комиссии с отметкой «с указанного счета взимать оборотную часть комиссионного вознаграждения».

Использование единых позиций и ТКС+ для заключения сделок, не являющихся Сделками Т+ 

4.  Автоматические переводы между Т0 и Т+

Клиринговым центром установлена следующая система умолчаний:

Перечисление денежных средств / ценных бумаг с Т0 на Т+:

при исполнении обязательств по Сделкам Т+

да

при исполнении обязательств по Сделкам Т+ в размере Итогового нетто-обязательства

нет

Перечисление денежных средств / ценных бумаг с Т+ на Т0:

после прекращения обязательств по Сделкам Т+

нет

Участник может изменить установленные Клиринговым центром настройки с помощью Заявления о порядке использования денежных средств и ценных бумаг


5. Операции с oбеспечением

Операции с обеспечением

Ценные бумаги

Российские рубли

Доллары США,Евро

Внесение обеспечения на счета Клирингового центра* со счетов в НРД (для денежных средств – со счетов, открытых в любом банке)

да

да

да

Внесение обеспечения со счетов Т0 на счета Т+ через торгово-клиринговую систему

да

да

нет

Возврат обеспечения со счетов Т+ на счета Т0 через торгово-клиринговую систему

да

да

нет

Перевод обеспечения между Расчетными кодами через торгово-клиринговую систему

нет

да

да

Вывод обеспечения со счетов Клирингового центра с помощью запроса по ЭДО на заранее зарегистрированные реквизиты

нет

да

да

Вывод обеспечения с помощью поручения в НРД (до 20.30)

да

нет

нет

 *Реквизиты счета Клирингового центра для внесения денежных средств в Обеспечение:

- в российских рублях;

- в долларах США;

-
в евро.

В назначении платежа для приема валюты Расчетные коды те же, что и для приема рублей (указаны в отчете EQM20).
Вывод обеспечения со счетов Клирингового центра осуществляется:

· через торговую систему с позиции UTSR на позицию EQTV;

 

· с помощью запроса по ЭДО на любые заранее зарегистрированные реквизиты. Форматы сообщений для предоставления по ЭДО (п.IV 2-6) формируются с помощью программы УКРМ УК НКЦ для Участников Фондового Рынка;

· с помощью запроса по системе SWIFT

Участнику клиринга, планирующему осуществлять  вывод по системе SWIFT, необходимо на адрес ccl@moex.com прислать сообщение в свободной форме с указанием следующей информации:

 

Полное юридическое наименование

Идентификатор Участника клиринга

Список Расчетных кодов, с которых планируется вывод по системе SWIFT

BIC Code (SWIFT)

 

 

 

 

 

Со следующего дня вывод по системе SWIFT будет доступен.


 

 

Клиринговый центр ежедневно после 19:00 направляет Участнику клирингу Отчет об обеспечении (EQM99), содержащий информацию в разрезе Расчетных кодов об остатках Обеспечения в денежных средствах и ценных бумагах на начало и конец дня, об изменении средств Обеспечения в течение дня.

     6. Единый лимит

 
Для проверки обеспеченности позиций Участника клиринга по Сделкам Т+ используется Единый лимит. Единый лимит рассчитывается НКЦ при оценке размера обеспечения, подаче Участником клиринга заявок, заключении им Сделок Т+, изменении риск-параметров.Ценные бумаги, эмитентом которых является Участник клиринга или связанное с ним лицо, не учитываются в качестве Обеспечения при расчете Единого лимита по собственным ТКС.

· Описание принципов расчета Единого лимита;

· Пример расчета Единого лимита (для упрощения опущены учет лимитов концентрации и учет заявок);

· Прототип расчета Единого лимита в торговой системе (учитывает подачу заявок и лимитов концентрации).


Ограничения Участника клиринга и Клирингового центра

 
      7Порядок  расчетов по сделкам T+ 
 
Клиринговый центр исполняет нетто-обязательства по Сделкам Т+ Участника клиринга в следующем порядке:

·        использует активы на счетах Т+ (денежные средства на Расчетном коде и ценные бумаги на 36ом разделе обеспечения;

·        в случае недостаточности денежных средств и/или ценных бумаг на счетах Т+ использует денежные средства  и/ или ценные бумаги на счетах Т0, соответствующих счетам Т+;

·        в случае недостаточности денежных средств и ценных бумаг на счетах для исполнения обязательств, участник клиринга признается Недобросовестным, в случае достаточности – происходит исполнение обязательств.

В случае исполнения обязательств в размере итоговых нетто-обязательств со счетов Т0 – при недостаточности активов для исполнения обязательств на счетах Т0 будут использованы активы с соответствующих счетов Т+.
С Недобросовестным Участником клиринга без подачи заявок заключаются сделки РЕПО/ купли-продажи таким образом, что неисполненные нетто-обязательства переносятся на следующий день. Первые части сделок исполняются в день заключения, вторые – на следующий день. Ставки сделок РЕПО определяются Методикой определения риск-параметров рынка ценных бумаг. Перенос неисполненных обязательств Клиринговым центром сделками РЕПО/ купли-продажи может осуществляться до 45 дней.

 При заключении сделок переноса всегда указывается ТКС Т+ (вне зависимости от того, какой ТКС, Т0 или Т+, был указан участником в заявке).

В случае переноса при неисполнении обязательства по деньгам по Расчетному коду, которому соответствуют как собственный, так и клиентский торговые разделы, сделки переноса заключаются с указанием ТКС+ с собственным торговым разделом.

 В случае если по итогам прекращения обязательств по Сделкам Т+ остается не прекращенным Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга в российских рублях, то оно начинает учитываться как Задолженность Участника клиринга.

8.  Спецификации форматов отчетов. Примеры отчетов.

9.  Полномочия клиринговых идентификаторов

10. Архив:

Изменения с 25.11.2013
Изменения к 3 релизу Т+

Изменения в клиринговые отчеты ко 2 релизу Т+
Сроки проведения клиринговых процедур
Порядок использования счетов для РЕПО с ЦК и Т+
Жизненный цикл сделки (презентация)

 С вопросами просим обращаться:

·       по вопросам открытия Разделов обеспечения – в НКО ЗАО НРД;

·      по общим вопросам, вопросам внесения средств в ФФС – к Вашему персональному клиентскому менеджеру по единому многоканальному телефону Колл-центра Московской биржи: +7 (495) 363-32-32