mssect171mssect mssect118mssect mssect2mssect

Фондовый рынок


НКЦ осуществляет клиринг по сделкам купли-продажи ценных бумаг, сделкам РЕПО, заключаемым в Секции Фондового рынка и Секции рынка РЕПО ПАО «Московская Биржа», депозитным договорам на Рынке депозитов ПАО «Московская Биржа», внебиржевым сделкам купли-продажи ценных бумаг, сделкам своп с иностранной валютой и сделкам купли-продажи иностранной валюты.

Порядок осуществления клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов определен Правилами клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов (Часть III), Общей частью (Часть I), Тарифами (Часть II).

НКЦ осуществляет клиринг, выполняя функции центрального контрагента по:

-  сделкам купли-продажи с кодами расчетов Т0 (за исключением сделок размещения и выкупа), K0, Yn;

- сделкам РЕПО с кодами расчетов T0/Yn, Ym/Yn;

- депозитным договорам с кодом расчетов Ym/Yn;

- сделкам своп с иностранной валютой и сделкам купли-продажи иностранной валюты, заключаемым с центральным контрагентом.

НКЦ осуществляет клиринг без выполнения функций центрального контрагента по:

- сделкам купли-продажи с кодами расчетов В0-В30, Z0;

- сделкам РЕПО с кодами расчетов Rb, Sn, Z0;

- сделкам размещения и выкупа с кодом расчетов Т0;

- сделкам размещения акций с кодом расчетов Х0.

НКЦ осуществляет клиринг с частичным обеспечением, с полным обеспечением и клиринг без предварительного обеспечения, по сделкам, заключенным с расчетами в российских рублях и иностранной валюте.

Расчеты по результатам клиринга осуществляются в ходе торгов и по итогам торгов.

В качестве способов обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, НКЦ использует индивидуальное клиринговое обеспечение, коллективное клиринговое обеспечение (Гарантийный фонд) и иное обеспечение (активы, внесенные в имущественный пул).

1.     Категории участников клиринга. Внесение взноса в Гарантийный фонд 

Допуск к клирингу с частичным обеспечением зависит от категории Участника клиринга. Участники клиринга категорий «Б» имеют допуск к клирингу с частичным обеспечением, Участники клиринга категории «В» не допущены к клирингу с частичным обеспечением.

2.     Коды расчетов сделок

3.     Торговые счета и Клиринговые регистры

4.     Обособленный клиент

5.     Операции с обеспечением. Внесение и вывод обеспечения

6.     Имущественные пулы. РЕПО с КСУ

7.     Единый лимит и система риск-менеджмента

8.     Порядок расчетов

9.     Предоставление документов. Клиринговые отчеты


Форматы электронных документов и формы документов на бумажном носителе установлены документом «Формы и форматы документов, предоставляемых Участниками клиринга, клиентами Участников клиринга и Держателями на фондовом рынке».

Форматы и формы отчетов, предоставляемых НКЦ участникам, установлены документом «Формы и форматы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга, клиентам Участников клиринга, Держателям и Клиринговым банкам на фондовом рынке».

Обмен электронными документами между Участником клиринга и НКЦ осуществляется посредством Подсистемы ЭДО НКЦ и/или системы S.W.I.F.T. (в случаях, установленных Правилами клиринга).

Документы, направляемые Участником клиринга или НКЦ с использованием Клиринговой системы, являются электронными сообщениями, подписанными АСП Участника клиринга или НКЦ.
НКЦ формирует следующие отчеты для Участников клиринга:

EQM05

Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного

EQM06

EQM6B

EQM6C

EQM6D

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Клиринговых банков)

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов)

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для Держателей)

EQM08

Выписка из реестра неисполненных сделок

EQM12

Уведомление о замене торгово-клирингового счета

EQM13

Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях

EQM14

Отчет о маржинальном требовании

EQM15

Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению

EQM20

Отчет о Торгово-клиринговых счетах

EQM22

Требование о погашении задолженности

EQM23

Отчет об обязательствах по Сделкам Т+

EQM24

Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного

EQM28

Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для проведения операций Участниками клиринга

EQM30

Отчет о Клиринговых идентификаторах

EQM45

Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы

EQM46

Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия

EQM84

Отчет об оценке обеспечения

EQM91

Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены

EQM92

Отчет о гарантийных фондах

EQM93

Отчет об Обеспечении под стресс

EQM97

Отчет о премии

EQM98

Отчет об обязательствах по передаче/требованиях по получению Дохода

EQM99

Отчет об обеспечении

CCX96

Отмена уведомления о списании и зачислении на Счет обеспечения

CCX97

Уведомление о списании и зачислении на Счет обеспечения

CCX98

Отчет о Расчетных кодах и реквизитах Участника клиринга

CCX99

Отчет о движении денежных средств


Спецификации форматов отчетов. Примеры отчетов

10.  Полномочия клиринговых идентификаторов. Ограничения по ТКС Т+